Става въпрос за метод за оценка на риска при търгувани портфейли от активи (ценни книжа, облигации и др.). Като единен количествен измерител за нивото на риска за даден портфейл се приема т.н. "Value-at-Risk" (съкратено VaR = стойност под риск), при чието изчисляване времевият хоризонт играе съществена роля. В случая бих формулирала превода на това изречение по следния приблизителен начин: "Ако даден фирма притежава/залага на нетъргуем портфейл от активи, ежедневният измерител VaR не може да се определи като мерител на риска на портфейла, тъй като фирмата държи/задържа този портфейл за прекалено дълъг период от време."