Creio que é o mesmo que "concordance des échéances" em FR e "maturity match(ing)" ou "matching of maturities" em EN, ver exemplo:
"Dado que (i) os bancos dispõem de carteiras de activos e têm responsabilidades passivas de maturidades diversas, (ii) que o peso de activos e responsabilidades de diferentes maturidades não se distribui homogeneamente por todos os intervenientes no sistema e que (iii) o ajustamento nas maturidades (“match”) nas carteiras das várias instituições não é perfeito, espera-se que, de uma forma geral, a substituição de escudos por euros não seja neutra para os balanços dos vários bancos e que, adicionalmente, bancos com maiores desajustamentos venham a suportar um impacto maior (tanto mais negativo quanto maior a proporção de activos de maturidade mais curta face a passivos de maturidade mais longa)."
http://www.min-financas.pt/impacto/Cap9.doc